اداره ماليه 2
اعتقد والله اعلم
من أهم أدوات قياس مخاطر المحفظة الاستثمارية : تباين عوائد المحفظة الاستثمارية والانحراف المعياري لعوائد المحفظة المعيارية أولا: حساب عائد محفظة الاستثمار في كل الحالات الاقتصادية ( ازدهار- ظروف عادية - انكماش - تباين عائد المحفظة - الانحراف المعياري ) . ثانيا: المحفظة المكونة من استثمارين 1- الانحراف المشترك ( التغاير ) لمحفظة مكونة من استثمارين 2- استخدام معامل الارتباط بين المشاريع