المحاضرة 3 و 4 و 5 و 6 فكرتها بسيطة

العنوان الرئيسي هو : تحليل ((العوائد)) و ((المخاطر)) في المحفظة الاستثمارية

نأخذها حبة حبة .....

1/ العوائد
وتنقسم إلى :
-- أ ) العائد على الاستثمارات الحالية ، باستخدام البيانات التاريخية ، و يوجد لها طريقتين :
------ 1-- طريقة النسب .... القانون في المحاضرة 3 الصفحة 5 و المثال في صفحة 8
------ 2-- طريقة المتوسط المرجح -- القانون في المحاضرة 3 صفحة 6 و المثال في صفحة 9

-- ب) العائد المتوقع على الاستثمار ، وبما انه توقع فهو يخص المستقبل ، و المستقبل لا يحتوي على بيانات تاريخية ولكنه يحتوي على نسب توقعات "احتمالات" لكل حالة اقتصادية ( مثل الموضوع اللي أخذناه في الأساليب الكمية) -- القانون في المحاضرة 3 صفحة 11 و المثال في صفحة 12



2/ المخاطر.
و المخاطر دائماً تختص في المستقبل ، هذا يعني ان نسب حدوث الحالات الاقتصادية ستكون حاضرة .
يوجد 3 أدوات لقياس المخاطر وهي :
-- أ ) تباين العوائد .
-- ب) الانحراف المعياري للعوائد (جذر التباين على طول) .
-- ج) الانحراف المشترك "التغاير" و هو خاص بدراسة محفظتين فقط .
-- د) معامل الارتباط .


هذه هي شجرة المواضيع في المحاضرات من 3 إلى 6
أتمنى ان تكون مفيدة لكم